Delta one trading strategies pdf

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Estratégias de opções de Delta Neutral.
As estratégias de Delta neutro são estratégias de opções que são projetadas para criar posições que provavelmente não serão afetadas por pequenos movimentos no preço de uma segurança. Isto é conseguido garantindo que o valor delta global de uma posição seja o mais próximo possível do zero.
O valor Delta é um dos gregos que afetam o modo como o preço de uma opção muda. Nós tocamos os conceitos básicos desse valor abaixo, mas recomendamos que você leia a página em Opções Delta se você ainda não está familiarizado com o funcionamento.
As estratégias que envolvem a criação de uma posição neutra delta são tipicamente usadas para um dos três principais objetivos. Eles podem ser usados ​​para lucrar com a decadência do tempo, ou com a volatilidade, ou podem ser usados ​​para proteger uma posição existente e protegê-la contra pequenos movimentos de preços. Nesta página, explicamos sobre eles com mais detalhes e fornecemos informações adicionais sobre como exatamente como eles podem ser usados.
Noções básicas de Delta & amp; Valores de Delta Neutral Lucrando com o Tempo Decay Lucrando da Cobertura de Volatilidade.
Fundamentos de Delta Values ​​& amp; Posições Neutrais Delta.
O valor delta de uma opção é uma medida de quanto o preço de uma opção irá mudar quando o preço da segurança subjacente mudar. Por exemplo, uma opção com um valor delta de 1 aumentará no preço em US $ 1 por cada aumento de $ 1 no preço do título subjacente. Também diminuirá no preço em US $ 1 por cada redução de $ 1 no preço do título subjacente.
Se o valor delta fosse 0,5, o preço moveria $ .50 para cada movimento de $ 1 no preço do título subjacente. O valor do Delta é teórico e não uma ciência exata, mas os movimentos de preços correspondentes são relativamente precisos na prática.
O valor de delta de uma opção também pode ser negativo, o que significará que o preço se moverá inversamente em relação ao preço da garantia subjacente. Uma opção com um valor delta de -1, por exemplo, diminuirá no preço por US $ 1 por cada aumento de $ 1 no preço do título subjacente.
O valor delta das chamadas é sempre positivo (em algum lugar entre 0 e 1) e com coloca sempre negativo (em algum lugar entre 0 e -1). As ações efetivamente possuem um valor delta de 1.
Você pode combinar os valores delta de opções e / ou estoques que compõem uma posição geral para obter um valor delta total dessa posição. Por exemplo, se você possuísse 100 chamadas com um valor delta de .5, o valor total do delta seria de 50. Por cada aumento de $ 1 no preço do título subjacente, o preço total das suas opções aumentaria em US $ 50.
Devemos apontar que quando você escreve opções, o valor delta é efetivamente revertido. Então, se você escreveu 100 chamadas com um valor delta de 0,5, então o valor total do delta seria -50. Igualmente, se você escreveu opções de 100 puts com um valor delta de -0,5, o valor total do delta seria 50. As mesmas regras se aplicam quando você vende ações curtas. O valor delta de uma posição de estoque curto seria -1 para cada ação curta vendida.
Quando o valor delta global de uma posição é 0 (ou muito próximo), então esta é uma posição neutra delta. Então, se você possuía 200 puts com um valor de -0,5 (valor total -100) e possuía 100 ações do estoque subjacente (valor total 100), então você manteria uma posição neutra delta.
Você deve estar ciente de que o valor delta de uma posição de opções pode mudar à medida que o preço de uma segurança subjacente muda. À medida que as opções aumentam o dinheiro, seu valor delta se afasta mais de zero, isto é, em chamadas, ele se moverá para 1 e em coloca, ele se moverá para -1. À medida que as opções se afastam do dinheiro, seu valor delta se move mais para zero.
Portanto, uma posição neutra delta não permanecerá necessariamente neutra se o preço da segurança subjacente se mover em grande grau.
Lucrando com Time Decay.
Os efeitos da decadência do tempo são negativos quando você possui opções, porque seu valor extrínseco diminuirá à medida que a data de validade se aproximar. Isso pode potencialmente corroer os lucros que você faz do aumento do valor intrínseco. No entanto, quando você escreve o tempo, a decadência se torna positiva, porque a redução do valor extrínseco é uma coisa boa.
Ao escrever opções para criar uma posição neutra delta, você pode se beneficiar dos efeitos da decadência do tempo e não perder dinheiro com pequenos movimentos de preços na segurança subjacente.
A maneira mais simples de criar essa posição para se beneficiar da decadência do tempo é escrever nas chamadas de dinheiro e escrever um número igual no dinheiro coloca com base na mesma segurança. O valor delta das chamadas de dinheiro normalmente será de cerca de 0,5, e, no dinheiro, ele normalmente será em torno de -0,5. Vamos ver como isso poderia funcionar com um exemplo.
O estoque da empresa X está sendo comercializado em US $ 50. Nas chamadas de dinheiro (taxa de US $ 50, valor delta 0,5) nas ações da Companhia X estão negociando em US $ 2. Ao dinheiro colocado ($ 50, valor delta -0,5) na ação da Companhia X também estão sendo negociados em US $ 2. Você escreve um contrato de chamada e um contrato. Cada contrato contém 100 opções, para que você receba um crédito líquido total de US $ 400. O valor delta da posição é neutro.
Se o preço das ações da Companhia X não se movesse no momento em que esses contratos expiram, então os contratos seriam inúteis e você manteria o crédito de US $ 400 como lucro. Mesmo que o preço se movesse um pouco em qualquer direção e criasse um passivo para você em um conjunto de contratos, você ainda retornará um lucro geral.
No entanto, existe o risco de perda se a segurança subjacente se movesse significativamente em qualquer direção. Se isso acontecesse, um conjunto de contratos poderia ser atribuído e você poderia acabar com um passivo maior do que o crédito líquido recebido.
Existe um risco claro envolvido no uso de uma estratégia como esta, mas você sempre pode fechar a posição antecipadamente se parecer que o preço da segurança aumentará ou diminuirá substancialmente. É uma boa estratégia usar se você tiver certeza de que uma segurança não vai se mover muito no preço.
Lucro da volatilidade.
A volatilidade é um fator importante a considerar na negociação de opções, porque os preços das opções são diretamente afetados por ela. Uma segurança com maior volatilidade terá uma grande variação de preços ou se espera que, e as opções baseadas em uma segurança com alta volatilidade geralmente serão mais caras. Aqueles com base em uma segurança com baixa volatilidade geralmente serão mais baratos.
Uma boa maneira de potencialmente lucrar com a volatilidade é criar uma posição neutra delta em uma segurança que você acredita que provavelmente aumentará em volatilidade. A maneira mais simples de fazer isso é comprar as chamadas de dinheiro naquela segurança e comprar uma quantidade igual nas posições de dinheiro. Nós fornecemos um exemplo para mostrar como isso poderia funcionar.
O estoque da empresa X está sendo comercializado em US $ 50. Nas chamadas de dinheiro (taxa de US $ 50, valor delta 0,5) nas ações da Companhia X estão negociando em US $ 2. Ao dinheiro colocado ($ 50, valor delta -0,5) na ação da Companhia X também estão sendo negociados em US $ 2. Você compra um contrato de chamada e um contrato. Cada contrato contém 100 opções, portanto seu custo total é de US $ 400. O valor delta da posição é neutro.
Esta estratégia exige um investimento inicial e você pode perder esse investimento se os contratos comprados expiram sem valor. No entanto, você também pode fazer alguns lucros se o título subjacente entrar em um período de volatilidade.
Se a mudança de segurança subjacente de forma dramática no preço, então você ganhará lucros, independentemente da forma como ele se move. Se ele for substancialmente, então você ganhará dinheiro com suas chamadas. Se derrubar substancialmente, então você ganhará dinheiro com suas put.
Também é possível que você possa obter lucro mesmo que a segurança não se mova no preço. Se há uma expectativa no mercado de que a segurança pode sofrer uma grande mudança de preço, então isso resultaria em uma maior volatilidade implícita e poderia elevar o preço das chamadas e o coloca.
Desde que o aumento da volatilidade tenha um efeito positivo maior do que o efeito negativo da decadência do tempo, você poderá vender suas opções com lucro. Tal cenário não é muito provável, e os lucros não seriam enormes, mas isso poderia acontecer.
O melhor momento para usar uma estratégia como esta é se você está confiante de um movimento de grande preço na segurança subjacente, mas não tem certeza em qual direção. O potencial de lucro é essencialmente ilimitado, porque quanto maior o movimento, mais você irá lucrar.
As opções podem ser muito úteis para proteger posições de estoque e proteger contra um movimento de preços inesperado. O hedge neutral da Delta é um método muito popular para os comerciantes que detêm uma posição de estoque longo que eles querem manter aberto no longo prazo, mas que eles estão preocupados com uma queda de curto prazo no preço.
O conceito básico de hedge neutral delta é que você cria uma posição neutra delta, comprando duas vezes mais no dinheiro que coloca como ações que você possui. Desta forma, você está efetivamente segurado contra qualquer perda se o preço do estoque cair, mas ainda pode lucrar se continuar a aumentar.
Digamos que você possui 100 ações da ação da Companhia X, que está negociando em US $ 50. Você acha que o preço aumentará a longo prazo, mas você está preocupado que ele possa cair no curto prazo. O valor total do delta de suas 100 ações é de 100, então, para transformá-lo em uma posição neutra delta, você precisa de uma posição correspondente com um valor de -100.
Isso pode ser conseguido pela compra de 200 nas opções de dinheiro, cada uma com um valor delta de -0,5. Se o estoque caísse no preço, então os retornos das posições irão cobrir essas perdas. Se o estoque aumentar no preço, as posições vão sair do dinheiro e você continuará a lucrar com esse aumento. Há, é claro, um custo associado a esta estratégia de hedge, e esse é o custo de comprar as put. Este é um custo relativamente pequeno, porém, pela proteção oferecida.

Capturar lucros com negociação neutra Position-Delta.
A maioria dos operadores de opções iniciantes não conseguem entender completamente como a volatilidade pode afetar o preço das opções e como a volatilidade é melhor captada e transformada em lucro. Como a maioria dos comerciantes iniciantes são compradores de opções, eles perdem a chance de lucrar com declínios de alta volatilidade, o que pode ser feito construindo uma posição neutra delta. Este artigo analisa uma abordagem delta-neutro para as opções de negociação que podem produzir lucros devido a uma queda na volatilidade implícita (IV), mesmo sem qualquer movimento do subjacente. (Para mais informações sobre esta estratégia, verifique Opções Estratégias de Negociação: Compreender Posição Delta.)
[Para uma explicação detalhada das opções, as medidas gregas, bem como a forma de tirar proveito da volatilidade ao alavancar as opções, verifique o curso Opções para iniciantes da Academia Investopedia. ]
A abordagem posição-delta apresentada aqui é aquela que recebe vega curta quando IV é alto. Short vega com uma alta IV, dá uma estratégia de delta de posição neutra a possibilidade de lucrar com um declínio na IV, que pode ocorrer rapidamente a partir de níveis extremos. Claro, se a volatilidade aumentar ainda mais, a posição perderá dinheiro. Em regra, é, portanto, o melhor estabelecer posições curtas do ponto de vista neutro quando a volatilidade implícita é em níveis que estão no ranking do percentil 90 (com base em seis anos de história passada de volatilidade implícita). Esta regra não garante uma prevenção contra perdas, mas fornece uma vantagem estatística ao negociar, uma vez que a IV eventualmente reverterá para seu meio histórico, embora possa ir mais alto primeiro. (Descubra tudo o que você precisa saber sobre IV e percentis em The ABC of Option Volatility.)
A estratégia apresentada abaixo é semelhante a uma propagação do calendário reverso (uma propagação do calendário reverso diagonal), mas possui um delta neutro estabelecido pela primeira gama de neutralização e, em seguida, ajustando a posição ao delta neutro. Lembre-se, no entanto, qualquer movimento significativo no subjacente alterará a neutralidade além dos intervalos especificados abaixo (veja a figura 1). Com isso dito, esta abordagem permite uma gama de preços muito maior do subjacente entre os quais existe uma neutralidade aproximada em relação ao delta, o que permite que o comerciante aguarde um lucro potencial de uma eventual queda na IV. (Veja uma Estratégia de Opção para o Mercado de Negociação para saber como o spread do calendário reverso é uma boa maneira de capturar altos níveis de volatilidade implícita e transformá-lo em lucro.)
S & amp; P Reverse Diagonal Calendar Spread.
Vejamos um exemplo para ilustrar o nosso ponto de vista. Abaixo está a função lucro / perda para esta estratégia. Com os futuros de Jun S & amp; P 500 em 875, venderemos quatro chamadas de 875 no final e compraremos quatro chamadas de 950 de junho. A maneira como escolhemos as greves é a seguinte: vendemos o dinheiro no mercado para as opções de meses distantes e compramos um ataque mais alto das opções de mês mais próximas que possuem uma gama correspondente. Neste caso, a gama é quase idêntica para ambas as greves. Usamos um quatro-lot porque a posição delta para cada spread é aproximadamente delta negativo, -0.25, o que equivale a -1.0 se o fazmos quatro vezes.
Com uma posição negativa delta (-1,0), agora compraremos futuros de junho para neutralizar esta posição delta, deixando uma gama neutra quase perfeita e um delta neutro. O gráfico de lucro / perda a seguir foi criado usando o software de análise de opções do OptionVue 5 para ilustrar esta estratégia.
Figura 1: Posição-delta neutro. O gráfico de lucro / perda T + 27 é destacado em vermelho. Este exemplo exclui comissões e taxas, que podem variar de corretor para intermediário. Este gráfico foi criado usando OptionVue.
Como você pode ver a partir da figura 1 acima, a linha tracejada T + 27 (o gráfico inferior esquerdo do marcador de preço vertical) é quase uma cobertura perfeita até 825 e em qualquer lugar no lado oposto (indicado pela trama superior direita de o marcador de preço vertical), que se vê inclinado um pouco mais alto à medida que o preço se eleva para o intervalo 949-50. O subjacente é indicado com o marcador vertical em 875. Lembre-se, no entanto, de que essa neutralidade mudará à medida que o tempo passa além de um mês para o comércio, e isso pode ser visto nas outras tramas de traço e ao longo da sólida linha de lucro / perda ( que mostra ganhos e perdas de expiração).
Esperando pelo colapso.
A intenção aqui é permanecer neutro por um mês e, em seguida, procurar um colapso da volatilidade, momento em que o comércio poderia ser fechado. Um prazo deve ser designado, que neste caso é de 27 dias, para ter um plano de "fiança". Você sempre pode restabelecer uma posição novamente com novas greves e meses se a volatilidade permanecer alta. O lado de cabeça aqui tem uma ligeira inclinação delta positiva para ele e a desvantagem, exatamente o contrário. Agora, vamos ver o que acontece com uma queda na volatilidade.
No momento desse comércio, a volatilidade implícita nas opções de futuros de S & P 500 estava em seu ranking de 90 percentil, então temos um nível muito alto de volatilidade para vender. O que acontece se experimentarmos uma queda na volatilidade implícita da média histórica? Este caso se traduz em uma queda de 10 pontos percentuais em volatilidade implícita, que podemos simular.
Figura 2: Lucro de uma queda de 10 pontos percentuais de volatilidade implícita. Este exemplo exclui comissões e taxas, que podem variar de corretor para intermediário. Este gráfico foi criado usando OptionVue.
Na figura 2 acima, o gráfico inferior é o gráfico T + 27 da figura 1, que mostra a neutralidade quase delta em uma ampla gama de preços para o subjacente. Mas veja o que acontece com nossa queda na volatilidade implícita de uma média histórica de seis anos. A qualquer preço do subjacente, temos um lucro significativo em uma ampla faixa de preço, aproximadamente entre US $ 6.000 e US $ 15.000 se estivermos entre os preços de 825 e 950. Na verdade, se o gráfico fosse maior, isso mostrava um lucro todo o caminho para abaixo de 750 e um potencial de lucro em qualquer lugar no lado oposto dentro do prazo de T + 27!
Os requisitos de margem líquida para estabelecer este comércio seriam cerca de US $ 7.500 e não mudariam muito enquanto a posição delta permanecer perto da neutralidade e a volatilidade não continuar a subir. Se a volatilidade implícita continuar a subir, é possível sofrer perdas, por isso é sempre bom ter um plano de fiança, um montante de perda de dólar ou um número predeterminado de dias limitados para permanecer no comércio. (Para leitura relacionada, confira 9 Truques do comerciante bem sucedido.)
Esta estratégia avançada para capturar opções de futuros de S & amp; P de volatilidade implícita, por meio da construção de um spread de calendário diagonal reverso, pode ser aplicada a qualquer mercado se as mesmas condições puderem ser encontradas. O comércio gera uma queda na volatilidade mesmo sem movimento do subjacente; no entanto, há potencial de lucro positivo o aumento subjacente. Mas com o Theta trabalhando contra você, a passagem do tempo resultará em perdas progressivas se todas as outras coisas permanecerem as mesmas - lembre-se de empregar gerenciamento de perda de dólar ou parar com essa estratégia. (Saiba mais sobre os futuros no nosso Tutorial de Fundamentos de Futuros.)

Estratégias de negociação de Opções Neutrais Delta - Como lucrar com a decadência e a volatilidade do tempo.
Leia este relatório gratuito.
Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.
Esta publicação envolve uma estratégia de negociação neutra delta mais avançada, por isso não é recomendado para iniciantes, mas eu estou fazendo essa publicação a pedido de um dos meus leitores.
Primeiro, devemos começar com uma definição de delta. Delta é o valor pelo qual o preço de uma opção muda para cada movimento de dólar no instrumento subjacente. Por exemplo, uma opção de compra no dinheiro tem um delta de 0,50, o preço da opção aumentará em US $ 0,50 por cada movimento de $ 1 no título subjacente. Se você fosse comprar 2 opções de chamadas em dinheiro, seu delta seria 1, e sua posição se moveria em linha com o subjacente. Quanto mais dentro do dinheiro a opção de chamada for, mais próximo de 1 será o delta, e quanto mais fora do dinheiro a opção, mais próximo o delta será para 0. Consulte a tabela abaixo para obter mais informações. detalhes:
Dois principais tipos de negócios Delta Neutral.
Os dois negócios mais comuns dota neutro são curtos e longos. Um estrondo curto envolve a venda de uma chamada e uma colocação no mesmo preço de exercício e tem um diagrama de retorno como mostrado abaixo:
Um longo percurso envolve a compra de uma chamada e a colocação no mesmo preço de exercício e tem um diagrama de retorno como mostrado abaixo:
Estes são dois tipos comuns de comércio neutro delta, mas eu quero falar mais sobre uma estratégia de comércio neutro dota que funcionou bem para mim no passado.
Minha estratégia favorita Delta Neutral.
Basicamente, essa estratégia envolve a venda de múltiplas posições fora do dinheiro (delta positivo) e a venda do estoque subjacente (delta negativo) para chegar a uma posição neutra delta. Esse comércio não tem riscos, então você precisa garantir que compreenda o comércio antes de tentá-lo. Estes são alguns dos critérios que eu procuro ao determinar se usar esta estratégia de negociação:
Geralmente eu escolho um estoque I & # 8217; m um neutro para um pouco alto. O diagrama de pagamento abaixo mostra que você tem muito mais a perder com a desvantagem com esta estratégia.
Isso também é uma jogabilidade de baixa volatilidade, então eu escolho um estoque que tem alta volatilidade, que acho que vai reduzir a volatilidade ao longo do comércio. A outra vantagem dos estoques de alta volatilidade é que você recebe mais prêmio por suas posições fora do dinheiro. Embora, como com tudo esteja ciente de que quanto maior a recompensa, maior o risco! Eu escolho um estoque que eu tenho seguido por um tempo e eu sei muito sobre isso. Escolher um estoque que você conhece pouco sobre apenas porque ele se encaixa com sua estratégia de opção é uma receita para o desastre. Planejo com antecedência se eu estenderei dinamicamente o delta. À medida que o estoque subjacente se move, o meu delta também será para que eu não seja mais delta neutro. Antes de fazer o comércio de abertura, saberei o que planejo fazer nesta situação. Se eu sou otimista no estoque e meu delta se torna positivo (ou seja, agora tenho uma longa exposição), posso deixá-lo como está porque estou feliz com um viés ligeiramente longo. Caso contrário, eu ficaria mais curto para obter o meu delta de volta a zero. Eu também planejaria com que frequência eu estava disposto a fazer isso, já que as comissões comeriam em meus lucros. Esta é uma das minhas estratégias mais arriscadas, então geralmente não uso muito da minha capital.
Um exemplo da vida real em ação.
Eu usei essa estratégia de negociação no EWZ no início de 2018. Essas são as negociações que fiz e a forma como a estratégia foi jogada, os valores abaixo são as comissões APÓS.
Então, essa estratégia fez US $ 732,98 em cerca de 4 meses e meio. Meu capital total em risco foi de US $ 16.500, o que seria o montante que eu precisaria encontrar se o EWZ tivesse caído abaixo de US $ 55 e eu tivesse sido exercido, mesmo que eu tivesse fechado minha posição se isso parecer provável. Então, meu retorno sobre o comércio foi de 4,76%, ou 12,77% anualizado. Com este comércio, meu lucro máximo nesse comércio teria ocorrido se a EWZ tivesse terminado em torno de US $ 55, pois as posições teriam expirado sem valor e eu também teria obtido lucro na minha posição de estoque curto.
Eu estava um pouco otimista na EWZ quando fiz esse comércio, e por isso comprei para cobrir as 35 ações em 9 de fevereiro. Isso me deu uma leve exposição de alta no comércio.
Outro ponto a observar é que, à medida que o comércio aproximava-se da expiração, o delta começou a reduzir rapidamente devido ao fato de que as opções estavam tão longe do dinheiro e que restava pouco tempo. Por esta razão, encerrei completamente a posição de estoque curto no dia 1 de junho. Abaixo, você pode ver o gráfico da EWZ antes, durante e após o período comercial.
Se você tiver alguma dúvida sobre esta estratégia ou qualquer outro comércio neutro delta, publique um comentário abaixo.
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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

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